上述样本内的结论存在QnKw视偏误的问题,因此我JOkV需要以样本外滚动筛选uMqq效因子的方式,来对比cbRc市场有效因子行业内选dh71与行业内有效因子选股ofVl表现PaYN
最后,为了检验三因素模型w0Ot体及各因子对股票组合收益fk3I的解释程度,我们对6种资产组合分别进行回归RLRd